RiskSystem

Produto voltado para as instituições que desejam realizar a mensuração e o controle de risco de mercado em um software estruturado. Recomendado para instituições que possuem ou desejem montar uma estrutura de gerenciamento de risco de mercado para controle e gestão e, que devem se reportar para Conselho de Administração ou área equivalente, bem como atender a normativas divulgadas e exigidas por órgãos reguladores como o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Objetivo

Ferramenta estruturado utilizada para calcular e controlar o valor em risco de mercado (VaR) em função de modelos proprietários ou de modelo padronizado por agente regulador. Produto recomendado para:

  • Bancos comerciais;
  • Bancos de Investimento;
  • Assets;
  • Privates;
  • Fundos de Pensão;
  • Seguradores;
  • Demais instituições não-financeiras.

Atender aos Bancos Comerciais na estruturação de processo de construção de curvas com foco na candidatura a modelos internos para risco de mercado publicado na circular 3.478 da lista de normativos da Basiléia II.

Características

Entre as principais características do sistema estão:

  • Módulo de agendamento para execução de atividades;
  • Captura, leitura e armazenamento de dados brutos de mercado divulgados por sítios de domínio público (on shore/off shore), corretoras (parceiras da instituição) e feeders;
  • Construção de curvas on shore e off shore utilizando biblioteca contendo algoritmos consagrados no mercado;
  • Captura, leitura e armazenamento de operações com instrumentos financeiros realizados pela instituição;
  • Apreçamento das operações financeiras;
  • Cálculo do VaR de acordo com modelos consagrados no mercado ou modelo proprietário;
  • Testes de Stress;
  • Cálculo do VaR padronizado de acordo com resolução 3.490 e respectivas circulares divulgadas pelo Banco Central do Brasil para geração do DDR e do DRM.

Vantagens

A utilização do RiskSystem traz como benefício a estruturação do processo de controle e gestão de risco de mercado com as seguintes vantagens:

  • Automatização do processo de apuração do risco de mercado;
  • Auditoria e segurança da informação;
  • Processamento ágil e dinâmico;
  • Fácil inserção de novos produtos, através de cadastro pelo usuário;
  • Fácil reprocessamento da informação;
  • Diminuição do risco operacional, inerente a esse processo;
  • Aumento do controle da informação;
  • Equipe altamente qualificada para dar suporte em caso de dúvidas relativas ao sistema e aos conceitos financeiros envolvidos na metodologia utilizada;
  • Elevação do nível de governança.

Fluxo da Informação

Fluxo de Processamento da Informação no RiskSystem

Aspecto Técnico

Todos os sistemas que formam a família de produtos são desenvolvidos sobre a plataforma .Net Framework 4.5 em C#, e usando como IDE o Microsoft Visual Studio 2012.

Nossos produtos são aplicações Web, multi-camadas, rodando sobre o IIS 7 ou posterior. A camada de negócios apresenta interface SOAP de forma a prover fácil interligação com outros sistemas corporativos.

O Banco de Dados usado correntemente em todos os produtos da família é o Microsoft Sql Server 2012. A aplicação, no entanto, é compatível 100% com versões do SQL Server tão antigas quanto a 2005.