PricingSystem
Produto voltado para as instituições que desejam automação estruturada do processo diário de construção de curvas através da captura de preços e taxas no mercado, bem como a construção de curvas de juros, projeções sobre futuros e superfícies de volatilidades implícitas, entre outras, para posterior análise e divulgação no âmbito corporativo, combinando, desse modo, robustez, agilidade, governança, qualidade na informação e minimização de erros operacionais atrelados ao processo.
Objetivo
Construir, analisar e realizar divulgação corporativa ou não de curvas de taxas de juros, curvas de crédito, curvas de projeções sobre moedas (estrangeiras, inflação,...), curvas de alfas, curvas de spread de crédito, superfícies de volatilidades implícitas para opções, cotações à vista de moedas estrangeiras, bem como cotações de ações a partir dos dados brutos de mercado divulgados quer seja por fontes de domínio público (como sítios), corretoras (parceiras da instituição), feeders ou qualquer outro veículo que se possa desenvolver ferramenta adequada para captura da informação. Atender aos Bancos Comerciais na estruturação de processo de construção de curvas com foco na candidatura a modelos internos para risco de mercado publicado na circular 3.478 da lista de normativos da Basiléia II.
Características
Entre as principais características do sistema estão presentes:
- Módulo de agendamento para execução de atividades;
- Captura, leitura e armazenamento de dados brutos de mercado divulgados por sítios de domínio público (on shore/off shore), corretoras (parceiras da instituição) e feeders;
- Construção de curvas on shore e off shore utilizando biblioteca contendo algoritmos consagrados no mercado;
- Introdução do conceito de curvas dinâmicas (curvas que são geradas somente quando solicitado pelo usuário) evitando armazenamento desnecessário da informação;
- Interdependência de curvas que respeitam critérios de não arbitragem segundo sequência lógica na construção de curvas (curvas primárias, secundárias,...);
- Divulgação das curvas calculadas em DataMarts de fácil consulta para geração de relatórios analíticos;
- Divulgação das curvas calculadas de acordo com formatos corporativos padrões da Instituição.
Vantagens
A utilização do PricingSystem traz como benefício a estruturação do processo de construção de curvas com as seguintes vantagens:
- Automatização do processo de construção de curvas, em todas as suas fases;
- Auditoria e segurança da informação;
- Processamento ágil e dinâmico;
- Fácil inserção de nova curva no sistema, através de cadastro pelo usuário;
- Fácil reprocessamento de histórico de uma curva, preservando dependência com outras curvas;
- Diminuição do risco operacional, inerente a esse processo;
- Aumento do controle da informação;
- Equipe altamente qualificada para dar suporte em caso de dúvidas relativas ao sistema e aos conceitos financeiros envolvidos na metodologia utilizada;
- Elevação do nível de governança.
Fluxo da Informação
Aspecto Técnico
Todos os sistemas que formam a família de produtos são desenvolvidos sobre a plataforma .Net Framework 4.5 em C#, e usando como IDE o Microsoft Visual Studio 2012.
Nossos produtos são aplicações Web, multicamadas, rodando sobre o IIS 7 ou posterior. A camada de negócios apresenta interface SOAP de forma a prover fácil interligação com outros sistemas corporativos.
O Banco de Dados usado correntemente em todos os produtos da família é o Microsoft Sql Server 2012. A aplicação, no entanto, é compatível 100% com versões do SQL Server tão antigas quanto a 2005.